MACD는 이동평균선을 활용해 주가의 추세와 모멘텀을 파악하는 지표입니다.
단기와 장기 이동평균선 간의 차이를 계산하여 추세 전환 시점을 포착하는 데 사용됩니다.
1979년 Gerald Appel이 개발한 지표로, 매우 널리 사용됩니다.
기본 구성 요소
- MACD선: 단기 EMA – 장기 EMA
일반적으로 12일 지수이동평균(EMA)에서 26일 EMA를 뺌
MACD = EMA(12) – EMA(26) - 시그널선: MACD선의 9일 EMA
시그널 = EMA(9, MACD) - 히스토그램: MACD선과 시그널선의 차이를 막대그래프로 표시
히스토그램 = MACD – 시그널
해석 기준
| 조건 | 해석 |
|---|---|
| MACD선이 시그널선을 상향 돌파 | 매수 신호 (골든크로스) |
| MACD선이 시그널선을 하향 돌파 | 매도 신호 (데드크로스) |
| 히스토그램이 양수로 증가 | 상승 모멘텀 강화 |
| 히스토그램이 음수로 증가 | 하락 모멘텀 강화 |
활용 방법
- MACD는 추세의 방향과 전환점을 파악하는 데 유용합니다
- MACD선이 0선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석
- 단기 매매에서는 MACD-시그널 교차점만 보기도 하며, 중장기 매매에서는 MACD와 0선의 관계도 중요하게 봅니다
다이버전스(Divergence)
- 주가가 고점을 높이는데 MACD는 고점을 낮춘다면 하락 반전 신호
- 주가가 저점을 낮추는데 MACD는 저점을 높인다면 상승 반전 신호
MACD의 장점과 주의점
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 장점 | 추세 전환 시점을 시각적으로 쉽게 포착 |
| 단점 | 횡보장에서는 신호가 불안정할 수 있음 |
| 권장 | RSI, 스토캐스틱 등 모멘텀 지표와 병행 사용 시 신뢰도 상승 |
요약
- MACD는 단기와 장기 이동평균의 차이를 기반으로 추세와 전환점을 파악하는 지표
- 주요 요소는 MACD선, 시그널선, 히스토그램
- 매수/매도 시그널은 교차 지점과 히스토그램 변화로 판단
- 다른 지표와 함께 사용할 때 효과가 더욱 높아짐